オプション価格理論

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版（Wiktionary）』

ナビゲーションに移動検索に移動

日本語[編集]

名詞[編集]

オプション価格理論（-かかくりろん）

金融工学における理論のひとつ。オプションの現在価格を、原資産の現在価格、原資産のヴォラティリティ及び満期までの期間等をパラメータとして評価する理論。ブラック＝ショールズ式を嚆矢とする。

関連語[編集]

「https://ja.wiktionary.org/w/index.php?title=オプション価格理論&oldid=1445942」から取得